Самораспаковывающийся SFX архив в WinRAR можно сделать во время создания архива, поставив галочку в соответствующем окошке. Посмотрите на окно с параметрами архивации на скриншоте ниже, там эта галочка выделена.
Как только вы ее поставите, расширение будущего архива изменится на EXE, и для его открытия не потребуется архиватор. Нажмите «ОК», чтобы упаковать файлы.
Через несколько секунд процесс будет завершен и в папке рядом с исходным файлом (если вы не меняли папку сохранения в настройках архивирования) появится SFX архив с соответствующей иконкой.
Также вы можете сделать самораспаковывающимся любой ранее созданный архив. Просто откройте его в WinRAR и на верхней панели архиватора нажмите на кнопку «SFX».
В открывшемся окне по умолчанию выставлены оптимальные настройки, менять модуль «самораспаковки» не обязательно, просто нажмите «ОК».
После этого рядом с исходным архивом появится его SFX копия.